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Master Mathématiques et applications

  • Durée des études : 2 ans
  • Crédits : 120
  • 2 Parcours :

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Objectifs

Le Master 2 Finance Computationnelle spécialise les étudiants sur l'ingénierie informatique nécessaire pour tenir des emplois dans les domaines de la finance où l'automatisation des tâches de pricing, de contrôle des flux, de contrôle des risques est essentielle.
Les compétences en génie logiciel (notamment Intelligence Artificielle) données dans cette formation sont également un atout pour les emplois visés.

Objectifs

Le master 2 Mathématiques du Risque et Actuariat a pour objectif de former des cadres dans les secteurs de l'assurance, de la banque de détail, de la banque d'investissement et aussi en salle de marché.
Pour cela, les étudiants se spécialisent dans les domaines de la quantification et de la maîtrise des risques.

Spécificités

Ce parcours spécialise les étudiants sur l'ingénierie informatique nécessaire pour tenir des emplois dans les domaines de la finance où l'automatisation des tâches de pricing, de contrôle des flux, de contrôle des risques et le data-mining sont essentielles .

Les compétences en génie logiciel (notamment Intelligence Artificielle) données dans cette formation sont également un atout pour les emplois visés.

Spécificités

Ce parcours spécialise les étudiants sur les domaines de la quantification et de la maitrise des risques, notamment dans les secteurs de l'assurance, de la banque, mais aussi en salle de marché. L'accent est mis sur les disciplines qui sont traditionnellement enseignées en actuariat.

Les savoirs

Le programme s'articule autour des 3 composantes suivantes :
  • mathématiques appliquées (statistiques, probabilités, mathématiques financières),
  • informatique (logiciels statistiques, programmation orientée objet, bases de données, data-mining)
  • finance (produits financiers, micro-structure de marché, comptabilité).
Des cours d'anglais et communication permettent une préparation à l'insertion professionnelle et à la vie active dans l'entreprise.Les étudiants sont fortement encouragés à effectuer un stage de 1 à 3 mois dès la première année. Un stage de 4 à 6 mois en lien avec les mathématiques du risque est obligatoire en deuxième année pour la validation du diplôme.

Les savoirs

Le programme s'articule autour des 3 composantes suivantes :

  • mathématiques appliquées (statistiques, probabilités, mathématiques financières),
  • informatique (logiciels statistiques, programmation orientée objet, bases de données, data-mining)
  • finance (produits financiers, micro-structure de marché, comptabilité).

Des cours d'anglais permettent une préparation à l'insertion professionnelle et à la vie active dans l'entreprise. Les étudiants sont fortement encouragés à effectuer un stage de 1 à 3 mois dès la première année. Un stage de 4 à 6 mois en lien avec les mathématiques du risque est obligatoire en deuxième année pour la validation du diplôme.


Tableau des semestres

Semestre Unité d'enseignement Crédits :
Semestre 1
Liste des UEs obligatoires

Les matières :

Probabilités
Statistique
6

Les matières :

Bases de données
Logiciel SAS
Logiciels R
Projet entreprise 1
9

Les matières :

Comptabilité financière;comptabilis.emprunts & instrum.financ.
Produits financiers et microstructure des marchés financiers
6

Les matières :

Anglais
Communication
3

Les matières :

Economie
Informatique
Mathématiques
6
Liste des UEs obligatoires

Les matières :

All about Data mining & E-commerce
IT Management
Understanding Computer Networks
What are IS and DB ?
What is data processing ?
8

Les matières :

E-business development management
E-business security
International Flexible Program Management
Internet & NTIC law
8

Les matières :

Cross Cultural managers (1)
Cross Cultural managers (2)
Doing Business with Ethics
PhD Preparation - Research Track
4
Essentials of International Management 2

Les matières :

International Marketing
International Negotiation
International Supply Chain
International Trade Finance
10
Semestre 2
Liste des UEs obligatoires

Les matières :

Data mining
Programmation orientée objet
9

Les matières :

Processus stochastiques
Projet entreprise 2
Statistique non paramétrique
13

Les matières :

Gestion des risques du marché
Théorie financière
8
Liste des UEs obligatoires

Les matières :

Processus stochastiques
Projet entreprise 2
Séries temporelles
Statistique non paramétrique
12

Les matières :

Data mining
Programmation orientée objet
9

Les matières :

Gestion des risques du marché
Théorie financière
9
Semestre 4
Liste des UEs obligatoires
Stage ou mémoire de recherche 21
Semestre Unité d'enseignement Crédits :
Semestre 1
Liste des UEs obligatoires

Les matières :

Probabilités
Statistique
6

Les matières :

Bases de données
Logiciel SAS
Logiciels R
Projet entreprise 1
9

Les matières :

Comptabilité financière;comptabilis.emprunts & instrum.financ.
Produits financiers et microstructure des marchés financiers
6

Les matières :

Anglais
Communication
3

Les matières :

Economie
Informatique
Mathématiques
6
Liste des UEs obligatoires

Les matières :

All about Data mining & E-commerce
IT Management
Understanding Computer Networks
What are IS and DB ?
What is data processing ?
8

Les matières :

E-business development management
E-business security
International Flexible Program Management
Internet & NTIC law
8

Les matières :

Cross Cultural managers (1)
Cross Cultural managers (2)
Doing Business with Ethics
PhD Preparation - Research Track
4
Essentials of International Management 2

Les matières :

International Marketing
International Negotiation
International Supply Chain
International Trade Finance
10
Semestre 2
Liste des UEs obligatoires

Les matières :

Data mining
Programmation orientée objet
9

Les matières :

Processus stochastiques
Projet entreprise 2
Statistique non paramétrique
13

Les matières :

Gestion des risques du marché
Théorie financière
8
Liste des UEs obligatoires

Les matières :

Processus stochastiques
Projet entreprise 2
Séries temporelles
Statistique non paramétrique
12

Les matières :

Data mining
Programmation orientée objet
9

Les matières :

Gestion des risques du marché
Théorie financière
9
Semestre 3
Liste des UEs obligatoires

Les matières :

Calcul stochastique
Math 33 Eléments de mathématiques du risque
Math32 Calcul des sensibilités par le calcul de Malliavin
10

Les matières :

Actuariat de l'assurance vie,non-vie et réassurance(MC2)
Méthodes de Monte-Carlo
Méthodes stochastiques et numériques avancées(MC5)
9

Les matières :

Gestion de portefeuille
Réglementation financière et assurantielle
8

Les matières :

Anglais
3
Liste des UEs obligatoires

Les matières :

Calcul stochastique
Math 33 Eléments de mathématiques du risque
Math32 Calcul des sensibilités par le calcul de Malliavin
10

Les matières :

Actuariat de l'assurance vie,non-vie et réassurance(MC2)
Méthodes de Monte-Carlo
Méthodes stochastiques et numériques avancées(MC5)
9

Les matières :

Gestion de portefeuille
Réglementation financière et assurantielle
8

Les matières :

Anglais
3
Semestre 4
Liste des UEs obligatoires
Stage ou mémoire de recherche 21

Les matières :

Modèles de taux
Optimisation de portefeuille
Trading haute fréquence, modélisation et arbitrage statistique
9
Liste des UEs obligatoires
Projet d'entreprise de fin d'étude 21

Les matières :

Modèles de taux
Optimisation de portefeuille
Trading haute fréquence, modélisation et arbitrage statistique
9
  • Semestre 1
    • Liste des UEs obligatoires
      • Mathématiques 1 (6 ECTS)

        Les matières :

        Probabilités
        Statistique
      • Informatique (9 ECTS)

        Les matières :

        Bases de données
        Logiciel SAS
        Logiciels R
        Projet entreprise 1
      • Finance 1 (6 ECTS)

        Les matières :

        Comptabilité financière;comptabilis.emprunts & instrum.financ.
        Produits financiers et microstructure des marchés financiers
      • Langue 1 (3 ECTS)

        Les matières :

        Anglais
        Communication
      • Mise à niveau (6 ECTS)

        Les matières :

        Economie
        Informatique
        Mathématiques
    • Liste des UEs obligatoires
      • Becoming an IT literate (8 ECTS)

        Les matières :

        All about Data mining & E-commerce
        IT Management
        Understanding Computer Networks
        What are IS and DB ?
        What is data processing ?
      • Mastering IT Law, Security, Projects. (8 ECTS)

        Les matières :

        E-business development management
        E-business security
        International Flexible Program Management
        Internet & NTIC law
      • Essentials of International Management (4 ECTS)

        Les matières :

        Cross Cultural managers (1)
        Cross Cultural managers (2)
        Doing Business with Ethics
        PhD Preparation - Research Track
      • Essentials of International Management (2 ECTS)

      • Tronc commun (10 ECTS)

        Les matières :

        International Marketing
        International Negotiation
        International Supply Chain
        International Trade Finance
  • Semestre 2
    • Liste des UEs obligatoires
      • Méthodes informatiques (9 ECTS)

        Les matières :

        Data mining
        Programmation orientée objet
      • Mathématiques 2 (13 ECTS)

        Les matières :

        Processus stochastiques
        Projet entreprise 2
        Statistique non paramétrique
      • Finance 2 (8 ECTS)

        Les matières :

        Gestion des risques du marché
        Théorie financière
    • Liste des UEs obligatoires
      • Mathématiques 2 (12 ECTS)

        Les matières :

        Processus stochastiques
        Projet entreprise 2
        Séries temporelles
        Statistique non paramétrique
      • Méthodes informatiques (9 ECTS)

        Les matières :

        Data mining
        Programmation orientée objet
      • Finance 2 (9 ECTS)

        Les matières :

        Gestion des risques du marché
        Théorie financière
    • Semestre 4
      • Liste des UEs obligatoires
        • Stage ou mémoire de recherche (21 ECTS)

  • Semestre 1
    • Liste des UEs obligatoires
      • Mathématiques 1 (6 ECTS)

        Les matières :

        Probabilités
        Statistique
      • Informatique (9 ECTS)

        Les matières :

        Bases de données
        Logiciel SAS
        Logiciels R
        Projet entreprise 1
      • Finance 1 (6 ECTS)

        Les matières :

        Comptabilité financière;comptabilis.emprunts & instrum.financ.
        Produits financiers et microstructure des marchés financiers
      • Langue 1 (3 ECTS)

        Les matières :

        Anglais
        Communication
      • Mise à niveau (6 ECTS)

        Les matières :

        Economie
        Informatique
        Mathématiques
    • Liste des UEs obligatoires
      • Becoming an IT literate (8 ECTS)

        Les matières :

        All about Data mining & E-commerce
        IT Management
        Understanding Computer Networks
        What are IS and DB ?
        What is data processing ?
      • Mastering IT Law, Security, Projects. (8 ECTS)

        Les matières :

        E-business development management
        E-business security
        International Flexible Program Management
        Internet & NTIC law
      • Essentials of International Management (4 ECTS)

        Les matières :

        Cross Cultural managers (1)
        Cross Cultural managers (2)
        Doing Business with Ethics
        PhD Preparation - Research Track
      • Essentials of International Management (2 ECTS)

      • Tronc commun (10 ECTS)

        Les matières :

        International Marketing
        International Negotiation
        International Supply Chain
        International Trade Finance
  • Semestre 2
    • Liste des UEs obligatoires
      • Méthodes informatiques (9 ECTS)

        Les matières :

        Data mining
        Programmation orientée objet
      • Mathématiques 2 (13 ECTS)

        Les matières :

        Processus stochastiques
        Projet entreprise 2
        Statistique non paramétrique
      • Finance 2 (8 ECTS)

        Les matières :

        Gestion des risques du marché
        Théorie financière
    • Liste des UEs obligatoires
      • Mathématiques 2 (12 ECTS)

        Les matières :

        Processus stochastiques
        Projet entreprise 2
        Séries temporelles
        Statistique non paramétrique
      • Méthodes informatiques (9 ECTS)

        Les matières :

        Data mining
        Programmation orientée objet
      • Finance 2 (9 ECTS)

        Les matières :

        Gestion des risques du marché
        Théorie financière
  • Semestre 3
    • Liste des UEs obligatoires
      • UE1 Mathématiques 3 (10 ECTS)

        Les matières :

        Calcul stochastique
        Math 33 Eléments de mathématiques du risque
        Math32 Calcul des sensibilités par le calcul de Malliavin
      • UE2 Méthodes computationnelles (9 ECTS)

        Les matières :

        Actuariat de l'assurance vie,non-vie et réassurance(MC2)
        Méthodes de Monte-Carlo
        Méthodes stochastiques et numériques avancées(MC5)
      • UE3 Finance 3 (8 ECTS)

        Les matières :

        Gestion de portefeuille
        Réglementation financière et assurantielle
      • UE4 Langue 2 (3 ECTS)

        Les matières :

        Anglais
    • Liste des UEs obligatoires
      • UE1 Mathématiques 3 (10 ECTS)

        Les matières :

        Calcul stochastique
        Math 33 Eléments de mathématiques du risque
        Math32 Calcul des sensibilités par le calcul de Malliavin
      • UE2 Méthodes computationnelles (9 ECTS)

        Les matières :

        Actuariat de l'assurance vie,non-vie et réassurance(MC2)
        Méthodes de Monte-Carlo
        Méthodes stochastiques et numériques avancées(MC5)
      • UE3 Finance 3 (8 ECTS)

        Les matières :

        Gestion de portefeuille
        Réglementation financière et assurantielle
      • UE4 Langue 2 (3 ECTS)

        Les matières :

        Anglais
  • Semestre 4
    • Liste des UEs obligatoires
      • Stage ou mémoire de recherche (21 ECTS)

      • Finance 4 (9 ECTS)

        Les matières :

        Modèles de taux
        Optimisation de portefeuille
        Trading haute fréquence, modélisation et arbitrage statistique
    • Liste des UEs obligatoires
      • Projet d'entreprise de fin d'étude (21 ECTS)

      • Finance 4 (9 ECTS)

        Les matières :

        Modèles de taux
        Optimisation de portefeuille
        Trading haute fréquence, modélisation et arbitrage statistique

Nouvelles conditions d'accès en première année de master (rentrée 2017 18)

Les conditions d'accès au cycle master sont modifiées pour la rentrée 2017-2018, il s’agit désormais d’un cursus comprenant 4 semestres. L'entrée en 1ère année de master repose dorénavant sur un processus de recrutement selon des modalités propres à chaque mention (période-s de candidature, pièces demandées, tests, entretiens, critères d'examen des dossiers..) et votées par les instances de l'établissement.

Les modalités de recrutement et les informations pour candidater :

  • Ouverture de la campagne : 10/05/2017
  • Fermeture de la campagne : 30/06/2017
  • Licences conseillées :
    • Licence Mathématiques 
    • Licence Mathématiques, Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales parcours MASS
  • Critéres de sélection :
    • Pré-requis détaillés sur le site de la formation
    • Dossier, CV, relevé de notes
    • Lettre de motivation avec projet professionnel
    • Examen des dossiers
    • Entretien
    • Liste principale et liste d'attente
    • Jury : responsable de la mention, Directeur des études, membre de l'équipe pédagogique

Pour candidater :  http://mathematiques.univ-lille1.fr/Formation/Masters-de-l-UFR-de-Mathematiques/

Contact : Master 1 Mathématiques et Applications (Mathématiques et Finance), Nicolas.Wicker, Tél : +33 (0) 3 20 43 42 26


Nouvelles conditions d'accès en première année de master (rentrée 2017 18)

Les conditions d'accès au cycle master sont modifiées pour la rentrée 2017-2018, il s’agit désormais d’un cursus comprenant 4 semestres. L'entrée en 1ère année de master repose dorénavant sur un processus de recrutement selon des modalités propres à chaque mention (période-s de candidature, pièces demandées, tests, entretiens, critères d'examen des dossiers..) et votées par les instances de l'établissement.

Les modalités de recrutement et les informations pour candidater :

  • Ouverture de la campagne : 10/05/2017
  • Fermeture de la campagne : 30/06/2017
  • Licences conseillées :
    • Licence Mathématiques 
    • Licence Mathématiques, Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales parcours MASS
  • Critéres de sélection :
    • Pré-requis détaillés sur le site de la formation
    • Dossier, CV, relevé de notes
    • Lettre de motivation avec projet professionnel
    • Examen des dossiers
    • Entretien
    • Liste principale et liste d'attente
    • Jury : responsable de la mention, Directeur des études, membre de l'équipe pédagogique

Pour candidater :  http://mathematiques.univ-lille1.fr/Formation/Masters-de-l-UFR-de-Mathematiques/

Contact : Master 1 Mathématiques et Applications (Mathématiques et Finance), Nicolas.Wicker, Tél : +33 (0) 3 20 43 42 26


Prérequis

L'accès en Master 2 Finance Computationnelle se fait par sélection sur dossier, suivi le cas échéant d'un entretien de motivation.
Tout étudiant ayant validé le Master 1 d'un parcours national de Master dans une mention compatible (Mathématiques et Finance, MASS, Mathématiques, Informatique, Économie quantitative) peut candidater. Les diplômes étrangers sont soumis à validation.
Dans les autres cas, la Commission de validation des études ou des acquis professionnels décide de l'autorisation à candidater.

Prérequis

L'accès en Master 2 Mathématiques du Risque et Actuariat se fait par sélection sur dossier, suivi le cas échéant d'un entretien de motivation.
Tout étudiant ayant validé le Master 1 d'un parcours national de Master dans une mention compatible (Mathématiques et Finance, MASS, Mathématiques, Informatique, Économie quantitative) peut candidater. Les diplômes étrangers sont soumis à validation.
Dans les autres cas, la Commission de validation des études ou des acquis professionnels décide de l'autorisation à candidater.

Admission en M2

Licence ``Mathématiques'', ``MASS'', ``Informatique'' et 'Sciences économiques et de gestion' ou des licences analogues au niveau national ou international (dans ce cas: via les procédures habituelles de validation des études).

Admission en M2

Licence 'Mathématiques', 'MASS', `'Informatique', 'Sciences économiques et de gestion' ou licences analogues au niveau national ou international (dans ce cas: via les procédures habituelles de validation des études).

Accès en formation continue

Pour tout renseignement concernant l’information et l’orientation du public en reprise d’études après un arrêt de 2 ans ou plus, la Validation des Acquis et de l'Expérience (VAE) et la Validation des Acquis Professionnels (VAP), contacter le Service Formation Continue : Tél. 03 20 43 45 23

Droits de scolarité

Pour l'année universitaire 2016-2017, les droits de scolarité en formation initiale s'échelonnent selon les niveaux de formation : 184 € (cursus licence, DUT, DEUST) ; 256 € (cursus master) ; 391 € (cursus doctorat et HDR) et 610 € (cursus ingénieur). A cela s'ajoutent 215€ pour la Sécurité Sociale et 5,10 € de droits universitaires.


Poursuite d'études et insertion professionnelle

Le master 2 Finance Computationnelle débouche sur différents métiers dans les secteurs de l'assurance, de la banque de détail et de la banque d'investissement. Parmi tous ces métiers, on notera notamment :

  • Maîtrise d'ouvrage technique
  • Maîtrise d'ouvrage métiers/produits
  • IT quant
  • Gestionnaire de fonds ou de portefeuille
  • Ingénieur financier
  • Chargé d'études en banque ou assurance

Poursuite d'études et insertion professionnelle

Le Master 2 Mathématiques du Risque et Actuariat débouche sur différents métiers dans les secteurs de l'assurance, de la banque de détail et de la banque d'investissement. Parmi tous ces métiers, il y a notamment :

  • Gestionnaire de risques financiers
  • Gestionnaire de fonds
  • Quant
  • Chargés d'études actuarielles
  • Consultant en Risk Management
  • Analyste Financier
  • Contrôleur bancaire

Composantes

Personnes à contacter

Deuxième année

Responsable
philippe.rozin@iae.univ-lille1.fr
Secrétariat
math-masters2@univ-lille1.fr

Deuxième année

Responsable
philippe.heinrich@math.univ-lille1.fr
Secrétariat
math-masters2@univ-lille1.fr